QIO.finance
Quantitative Investment Office
“für mehr Freiheitsgrade”
QIO – Das analytische Rückgrat für Anlageentscheidungen und Risikomanagement
Viel zu oft treffen Menschen subjektive Anlageentscheidungen ohne strukturierten Grundrahmen. Dabei leiden subjektive Entscheidungen nicht nur unter kognitiven Verzerrungen, sondern sind auch anfälliger für Fehler. Weiter können Interessenskonflikte zwischen dem Inhaber des Vermögens und dem Vermögensverwalter den Anlageentscheid beeinflussen, was zu einem sogenannten moralischen Risiko (moral hazard) führt.
Quantitativ gestützte Anlageentscheidungen mildern diese Verzerrungen und Konflikte, da sie auf objektiven Kriterien und einem strukturierten Entscheidungsprozess basieren. Das Erstellen quantitativer Modelle und die Beratung bei der Gestaltung robuster Anlageprozesse ist unsere Kernkompetenz.
Wir prognostizieren volkswirtschaftliche Variablen, langfristige Vermögensrenditen und Volatilitäten auf der Grundlage unserer langjährigen Finanzmarktexpertise und modernster quantitativer Methoden. Dabei beziehen wir neuste akademische Erkenntnisse ein. Für alle wichtigen globalen und regionalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffindizes, Devisenpaare sowie alternativen Vermögensindizes mit ausreichender Datenhistorie und Qualität liefern wir vollständige Prognosepfade, die von wirtschaftlichen Szenarien über zehn Jahre hinaus abhängen.
Wir kombinieren Finanzmarkttheorie mit Expertenwissen und schätzen so langfristige Gleichgewichtswerte (Fair Values) für globale, regionale und sektorspezifische Unternehmenserträge, Aktienrisikoprämien, Benchmark- und Unternehmensanleihenrenditen, Kreditspreads, Rohstoffpreise und Devisenpaare.
Diese geschätzten Gleichgewichtswerte und ihre Abweichung vom aktuellen Marktniveau stellen sogenannte fundamentale Prognosefaktoren dar. Diese Faktoren dienen als Signale für den Eintritt in oder den Ausstieg aus Märkten und unterstützen die Anlageentscheidungen. Die Gleichgewichtsschätzungen können auch dazu verwendet werden, Finanzprodukte zu entwickeln, welche diese Marktsignale replizieren.
Unter Anwendung unserer langfristigen Rendite-, Volatilitäts- und Korrelationsschätzungen erstellen wir für Sie massgeschneiderte strategische Vermögensallokationen, die Ihre definierten Anlageziele, Risikoprofile und Ausschlusskriterien berücksichtigen. Empfohlene Allokationen können auch externe Interessen in bestimmten Sektoren oder Anlageklassen einschliessen, die sich beispielsweise aus Unternehmenseigentum ergeben.
Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihres Anlageprozesses und beantworten folgende und weiterführende Fragen wie: Wie teilen Sie Ihre strategische und taktische Vermögensallokation (TAA) auf? Auf welcher Grundlage weichen Sie von Ihrer strategischen Allokation (SAA) ab? Welcher Anlagentyp sollte in die SAA und TAA aufgenommen werden? Sollte in Fremdwährung investiertes Kapital abgesichert werden, und wenn ja, wie?
Durch unser Know-how in ökonometrischer Modellierung und Vermögensallokation können wir eine einzigartige, moderne und zugängliche Anwendung für zielbasiertes Anlegen (goal-based investing) anbieten. Die Anwendung berücksichtigt sowohl bestehendes Finanzvermögen als auch Verbindlichkeiten und kann vollständig auf verschiedene zusätzliche Aspekte der Lebenszyklus-Portfoliotheorie zugeschnitten werden, einschliesslich Einkommensursprung, Inflation oder bereits bestehende Vermögensbestände. Zielbasiertes Anlegen eignet sich für alle Einsatzgebiete – von der Beratung für Kleinanleger bis hin zu Anwendungen für komplexe Staatsfonds.
QIO – Mehr als die Summe seiner Teile
Wir sind eine in der Schweiz ansässige Gruppe von Senior Financial Professionals, die starkes akademisches Know-how in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Mathematik mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche kombinieren. Nachdem wir quantitative Methoden und Anlagestrategien für eine führende globale Bank entwickelt hatten, gründeten wir QIO – Quantitative Investment Office, das analytische Rückgrat all unserer Dienstleistungen.
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